吉姆·格里芬教授在荷兰演讲

肯特大学数学、统计及精算学院(SMSAS)的统计学教授Jim Griffin教授于十月在荷兰的计量经济学研讨会上发表演讲。开云体育主頁(欢迎您)开云体育app客服

吉姆发表了一场题为“贝叶斯非参数向量自回归模型”的演讲，基于与统计学讲师的合作研究，Maria Kalli博士他在鹿特丹大学计量经济系工作。开云体育主頁(欢迎您)

文摘:

向量自回归(VARs)是宏观经济学家对多元经济时间序列数据建模的主要方法。这些模型易于解释和拟合，但它们对平稳性、线性性和正态性的假设往往过于限制性。在这次演讲中，我将考虑开发一个贝叶斯非参数VAR模型，该模型可以解决这些缺点，并允许我们识别数据中的不同区域。该模型将被说明，并与货币政策和宏观金融联动例子的竞争模型进行比较。

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