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弗朗西斯科·n·埃斯特拉达，金融市场硕士学生赢得了2015年春季GARP研究奖学金。在GARP的硕士课程网络中，奖学金项目受到了许多学生的极大兴趣，在仔细考虑后，Franciso和他的研究提案题为“美元/墨西哥比索汇率和未来合约之间的关系稳定吗?”，证明与当前全球能源风险管理问题和需求有足够的相关性，以便获得支持。

Radu Tunaru教授受邀访问南特大学，南特-大西洋经济与管理实验室(LEMNA)

他在那里发表了他的最新论文“监管资本计算的风险调整模型”。

KBS博士生Catalin Cantia授予的财政支持金融数学高级建模“，在Christian-Albrechts-Universität zu Kiel举行的纪念恩斯特·埃伯莱因的会议。

本次研讨会的目标是讨论当前金融数学的趋势和模型，包括但不限于具有跳跃的过程、衍生品、期限结构建模和计算方面。这次会议是由Jan Kallsen而且Antonis Papapantoleon金融数学领域的重要人物将展示他们的最新研究。仅举几个例子:Damir Filipovic, Hélyette Geman, Monique Jeanblanc, Dilip Madan, Thorsten Schmidt, Wim Schoutens, Albert Shiryaev, Michael Sørensen, Peter Tankov等。

在KBS Radu Tunaru教授的指导下工作的Catalin Cantia，因其主题为“CVA定价与错误方式风险”的海报展示而获得财政支持。一个隐含校正的因子模型。

恭喜杨军，他的论文具有风险限制和时变通货膨胀的动态资产负债管理与王华茂博士共同撰写的，已被接受在24^th欧洲金融管理协会2015年年会将于6月24-27日在荷兰阿姆斯特丹举行。

杨军受邀在德国斯图加特证券交易所(欧洲领先的证券交易所组织)举办的第三届欧洲零售投资大会(ERIC)博士联合会上发表论文。这个博士联盟只包括7个项目名额，并在2015年4月22日至24日举行了主会议。住宿费和注册费由“SÜDWESTBANK”赞助。这篇论文的题目是“具有风险限制和时变通货膨胀的动态资产负债管理”，作者是王华茂博士。

Samuel Oduro在第三届巴黎市场微观结构会议(2014年12月8-11日)上发表了一篇名为“从高频数据估计知情交易的概率:贝叶斯方法”的海报。

http://market-microstructure.institutlouisbachelier.org/?lng=FR

2015年2月5日至6日，在比利时布鲁塞尔举行的精算与金融数学会议上，Evangelia Mitrodima获得了精算与金融数学会议(AFMathConf)委员会提供的400欧元海报。她的工作题目是“联合估计条件回报分布的规模和形状的贝叶斯方法”，这是与Jim Griffin和Jaideep Oberoi合作的工作。

Evangelia Mitrodima受邀出席在意大利比萨举行的2014年计算与金融计量经济学会议。她发表了一篇题为“利用分位数回归分解有条件资产回报分布”的论文，这是她与Jim Griffin和Jaideep Oberoi的合作成果。

Jaideep Oberoi博士发表了题为“为什么公司会改变固定利率和浮动利率部门的组合?”西班牙经济协会会议(2014年12月11日至13日)http://www.asesec.org/simposio/

王华mao博士的论文“动态投资组合优化与交易成本和状态依赖漂移”已被接受发表在欧洲运学杂志(ABS 3*， Elite 1)，联合主席Prof. Klaus Reiner Schenk-Hoppé(利兹& NHH)， Prof. Rolf Poulsen(哥本哈根)和Dr . Jan Palczewski(利兹)。本研究源于王博士在利兹大学的博士论文。详情请参见https://kar.开云体育app客服kent.ac.uk/41208/．