类别档案:新闻

弗朗西斯科·n·埃斯特拉达，金融市场硕士学生赢得了2015年春季GARP研究奖学金。该奖学金项目获得了GARP硕士水平项目网络中许多学生的极大兴趣，经过仔细考虑，Franciso和他的研究提案题为“是关系…继续阅读→

Radu Tunaru教授受邀访问南特大学，在南特-大西洋经济和管理实验室(LEMNA)发表了他的最新论文“监管资本计算的模型风险调整”。

KBS博士生Catalin Cantia为数学金融高级建模提供了资金支持，这是在Christian-Albrechts-Universität zu Kiel举行的纪念Ernst Eberlein的会议。这个研讨会的目标是讨论当前的趋势和模型在金融数学，…继续阅读→

祝贺杨军，他与王华茂博士合著的论文《风险限制和时变通货膨胀的动态资产负债管理》已被接受在荷兰阿姆斯特丹举行的第24届欧洲金融管理协会2015年年会上发表。继续阅读→

杨军受邀在德国斯图加特证券交易所(欧洲领先的证券交易所组织)举办的第三届欧洲零售投资大会(ERIC)博士联合会上发表论文。这个博士联盟只有7个名额……继续阅读→

Samuel Oduro在第三届巴黎市场微观结构会议(2014年12月8-11日)上发表了一篇名为“从高频数据估计知情交易的概率:贝叶斯方法”的海报。http://market-microstructure.institutlouisbachelier.org/?lng=FR

2015年2月5日至6日，在比利时布鲁塞尔举行的精算与金融数学会议上，Evangelia Mitrodima获得了精算与金融数学会议(AFMathConf)委员会提供的400欧元海报。她的工作题目是“贝叶斯方法联合估计…继续阅读→

Evangelia Mitrodima受邀出席在意大利比萨举行的2014年计算与金融计量经济学会议。她发表了一篇题为“使用分位数回归分解有条件资产回报分布”的论文，这是与Jim Griffin和……继续阅读→

Jaideep Oberoi博士发表了题为“为什么公司会改变固定利率和浮动利率部门的组合?”在西班牙经济协会会议(2014年12月11日至13日)http://www.asesec.org/simposio/

王华茂博士的论文“动态投资组合优化与交易成本和状态依赖漂移”被接受发表在欧洲运筹学杂志(ABS 3*， Elite 1)，联合主席教授Klaus Reiner Schenk-Hoppé(利兹& NHH)，教授Rolf Poulsen…继续阅读→