作者档案:el238

弗朗西斯科·埃斯特拉达，金融市场硕士学生，获得2015年春季GARP研究奖学金。该奖学金项目受到了GARP硕士项目网络中许多学生的极大兴趣，经过仔细考虑，Franciso和他的研究提案题为“关系是否……继续阅读→

Radu Tunaru教授被邀请到南特大学的南特-大西洋经济与管理实验室(LEMNA)，在那里他发表了他的最新论文“监管资本计算的模型风险调整”。

KBS博士生Catalin Cantia在Christian-Albrechts-Universität zu Kiel为纪念Ernst Eberlein的高级数学金融建模会议颁发了财政支持。本次研讨会的目的是讨论当前金融数学的趋势和模型，…继续阅读→

祝贺杨军，他与王华茂博士合著的论文《具有风险限制和时变通货膨胀的动态资产负债管理》已被接受在荷兰阿姆斯特丹举行的第24届欧洲财务管理协会2015年年会上发表。继续阅读→

杨军受邀在德国斯图加特证券交易所(欧洲领先的证券交易所组织)举办的第三届欧洲零售投资会议(ERIC)博士联盟上发表论文。这个博士生联盟在这个项目中只有7个名额……继续阅读→

Samuel Oduro在第三届巴黎市场微观结构会议(2014年12月8-11日)上发表了题为“从高频数据中估计知情交易的概率:贝叶斯方法”的海报。http://market-microstructure.institutlouisbachelier.org/?lng=FR

Evangelia Mitrodima在2015年2月5日至6日于比利时布鲁塞尔举行的精算和金融数学会议上展示了一张海报，获得了精算和金融数学会议(AFMathConf)委员会400欧元的奖金。她的工作题目是“贝叶斯方法联合估计……”继续阅读→

Evangelia Mitrodima受邀在意大利比萨举行的2014年计算与金融计量经济学会议上做了演讲。她发表了一篇题为“使用分位数回归分解条件资产回报分布”的论文，这是她与吉姆·格里芬和……继续阅读→

Jaideep Oberoi博士发表了他的论文，题为“为什么公司会改变固定利率和浮动利率的组合?”西班牙经济协会会议(2014年12月11日至13日)http://www.asesec.org/simposio/

王华茅博士的论文“交易成本和状态依赖漂移的动态投资组合优化”被接受发表在欧洲运筹学杂志(ABS 3*， Elite 1)，主席Klaus Reiner schenk - hoppaud教授(Leeds & NHH)， Rolf Poulsen教授…继续阅读→